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# Clearstream FCC 分析套件 **金融犯罪合规分析，在交易后金融机构中复制现实世界的 AML 工作流程。** 该项目旨在反映 **Clearstream Banking S.A., Luxembourg** 合规团队的工作——Clearstream 是全球两家国际中央证券存管机构（ICSD）之一，受 CSSF 监管，并需遵守 OFAC、联合国和欧盟的制裁义务。 ## 项目功能 针对四种 FATF 类型和三个制裁名单，筛选 600,000 条合成 Clearstream 交易以发现金融犯罪，随后生成一份管理层就绪的 Excel 合规报告。 ## 结果 | 指标 | 数值 | |---|---| | 已筛选交易 | 600,000 | | 制裁命中 | 443 | | 拆分案例 | 8,984 | | 高风险通道预警 | 9,186 | | 预警率 | 3.71% | | 通过测试 | 108 / 108 | ## 工作原理 ### 1. 制裁筛选 每笔交易都会对照三个真实的公共观察名单进行检查： | 名单 | 发布机构 | |---|---| | OFAC SDN List | 美国财政部 | | UN Consolidated List | 联合国安理会 | | EU Financial Sanctions Files | 欧盟委员会 | 匹配采用 **精确查找** 以提高速度，并使用 **模糊名称匹配**（rapidfuzz）来捕捉拼写错误和别名——例如 `GAZPROM BANK` 以 95% 的置信度匹配 `GAZPROMBANK`。 ### 2. AML 检测（4 种 FATF 类型） | 类型 | 规则 | |---|---| | **拆分** | 72 小时内来自同一汇款人的 3 笔以上 5,000–9,999 欧元之间的交易 | | **高频滥用** | 1 小时内来自同一实体的 20 笔以上付款 | | **大额交易** | 单笔超过 1,000,000 欧元的转账 | | **高风险通道** | 涉及 FATF 灰名单国家的任何交易 | ### 3. Excel 合规报告 `reports/fcc_compliance_report.xlsx` | 工作表 | 内容 | |---|---| | Summary | KPI 仪表板——预警计数、严重性细分、SAR 候选 | | Alerts | 按欧元敞口排序的前 1,000 条 HIGH 严重性预警 | | Sanctions | 制裁匹配的完整列表，包含实体、计划和匹配分数 | ## 交易类型 | SWIFT 类型 | 数量 | 描述 | |---|---|---| | MT103 | 300,000 | 跨境客户电汇 | | MT202 | 102,000 | 银行间资金转账 | | MT540 | 198,000 | 证券结算（DVP/RVP） | ## 监管框架 | 法规 | 要求 | |---|---| | CSSF Regulation 12-02 | 卢森堡实体的 AML/CFT 框架 | | EU AML Package (AMLR + AMLD6) | 加强 CDD 和统一的 STR 规则 | | AMLA | 新的欧盟 AML 机构——自 2026 年 7 月起直接监管 | | FATF Recommendation 16 | 跨境支付数据的 Travel Rule | | Luxembourg Law 12 Nov 2004 | 通过 goAML 提交 STR 的义务 | ## 项目结构 ``` clearstream-fcc-analytics/ │ ├── src/ │ ├── config.py ← Loads settings.yaml once, shared across all modules │ ├── pipeline.py ← Entry point — reads transactions, runs all detectors │ ├── screener.py ← Sanctions matching (exact + fuzzy) │ ├── detectors.py ← AML rule engines (4 typologies) │ ├── schema.py ← AlertRecord data model and field definitions │ └── reports.py ← Generates the Excel compliance report │ ├── config/ │ └── settings.yaml ← All thresholds, paths, and FATF country list │ ├── data/ │ └── raw/sanctions/ ← OFAC, UN, and EU sanctions reference lists │ ├── reports/ │ └── fcc_compliance_report.xlsx │ └── tests/ ← 108 unit tests ``` ## 运行 ``` python src/pipeline.py # screens all transactions → data/processed/alerts.csv python src/reports.py # builds Excel report → reports/fcc_compliance_report.xlsx ```

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